こんにちは、cohamizu（@cohamizu1）です。
移動平均線の組み合わせは、個々人のトレードの方法によって実に様々ですが、筆者はアリゾナルールの発案者であるロブ・ブッカーが提唱する62EMA・200SMA・800SMAを主に活用しています。
62EMAに関しては、1本ではなくトレンド系指標GMMAで表示し、方向性をより確認することで、方向に逆らわないポジションメイクを心がけています。
この62EMA・200SMA・800SMAの組み合わせは、ロブ・ブッカーが様々なバックテストで最も良い組み合わせだと結論付けたように、有効性も高く、位置関係によって4つのフェーズに当てはめてエントリー方法があるため収益機会を逃さない利点もあります。
今回は、この移動平均線によるトレード方法を解説していきます。
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62EMA・200SMA・800SMAは現状認識に必要な移動平均線の組み合わせ
前述した移動平均線の組み合わせは以下の3つですべての時間帯に適用し、主に1時間足で活用する組み合わせとなります。
- 62EMA（62本指数平滑移動平均線）
- 200SMA（200本単純移動平均線）
- 800SMA（800本単純移動平均線）
移動平均線の位置関係によるトレンドの定義づけ
市場価格のトレンドは上昇トレンド、下降トレンド、レンジがあり移動平均線の位置は、それぞれ以下のように定義づけされます。
- 【上昇トレンド】62EMA＞200SMA＞800SMA
- 【下降トレンド】800SMA＞200SMA＞62EMA
- 【レンジ】200SMA＞62EMA＞800SMA、または800SMA＞62EMA＞200SMA
800SMAはトレンド発生の起点となりやすく、この移動平均線を起点として放たれたトレンドは、トレンドが終了すると800SMAまで戻って次の新たなトレンドを形成する傾向にあります。
一方で62EMAはトレンドに沿った動きをするため、GMMAで表示することで一目で方向性が認識できるようにしています。
こんにちは、cohamizu（@cohamizu1）です。移動平均線の組み合わせは、トレードの方法によって実に様々ですが、押し目買い・戻り売りで非常に役立っている62EMA（62本指数平滑移動平均線）を紹介します。この移動平[…]
移動平均線の組み合わせの実例
実際にこの移動平均線の組み合わせが効果的に効いていることがわかる実例：2025年5月初旬の原油市場（以下WTI）を紹介します。
このときはOPECプラスがそれまでの減産方針から一転して、増産に次ぐ増産を繰り返したときで、原油価格は急落し強い下降トレンド（緑：800SMA→青：200SMA→黄：62EMA）が発生していましたが、そこから反発がはじまり以下の経過を経て下降トレンドが終了しています。
- 最初の反発は、200SMAまで到達して反発が止められ2ドル近く反落しています。
- 再度反発機運を立て直したWTIが、62EMAを上抜けると再び上昇トレンドが再開されます。
- そのまま800SMAに到達し、下降トレンドからの反発が止められて、それまでの下降トレンドが終了しスクエアになります。
つまりここでは、下降トレンドだった市場が市場価格の反発によりレンジ相場に移行するまでの値動きを示しています。
急速な反発に見えても、200SMA・800SMAでその勢いは止められて、一時反落していることからも、この移動平均線が無意識に市場で認識されていることを示していると思います。
ただ移動平均線も万能ではないため、複数の指標を組み合わせて現状認識の精度を向上させるようにしています。
筆者の場合は、CCI（コモディティチャネルインデックス）というオシレーターも設定することで、0ラインの上抜け・下抜け・ダイバージェンス等で判断を補強し、オーダーブロックによる需給の確認も欠かさずに行っています。
こんにちは、cohamizu（@cohamizu1）です。X（旧：Twitter）で日々、原油取引について投稿しているので、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、基本的にWTI原油取引で生計を立てています。そのためトレードの[…]
移動平均線がわける4つのフェイズ
ロブ・ブッカーは、移動平均線の組み合わせによりアリゾナルールを発案しており、位置関係で4つのフェーズでわけて、それぞれの戦術を立案しています。
ただ表現としてトゥーソン・フラッグスタッフ・フェニックス・ユマという地名表現になっているのは、馴染のない筆者としては理解しにくかったので、シンプルに「レンジ」→「トレンド移行期」→「トレンド発生期」→「トレンド終息期」と記述していきます。
レンジ（トゥーソン）800SMAへのタッチ
先ほど事例であげたWTIは、下降トレンドから反発して800SMAに戻ってきました。
おおきく800SMAから乖離した市場価格が、再び800SMAまで回帰すると市場は、トレンドが落ち着いた状態、つまりレンジ相場に移行します。
しかしいつまでもレンジのままではなく、次のトレンドを求めて800SMAから発進していきます。
ボックスブレイク
1時間足800SMAに市場価格が到達すると、しばらく方向性のないレンジ相場が出現します。
そのレンジにボックスを描画してブレイクした方向にポジションを取るのですが、今回は上方向にブレイクと見せて逆方向にブレイクするという、フェイクセットアップというさらに強力なプライスアクションになっています。
CCIでも弱気ダイバージェンスが見られますので、上方向のブレイクアウトが失敗に終わったときはすぐに損切りして、逆方向にポジションを持つべきでしょう。
その後の経過を追うと以下のとおりです。
- 800SMA前後で形成されたボックスをブレイク
- 途中反発するも62EMAを上抜けず、逆にそこで売り込まれてさらに下押し
- CCIのダイバージェンスで利益確定
800SMAは、発生したトレンドが終息し落ち着いたレンジ状態になっています。
そのレンジからどちらに動き出すかは、まだわかりませんのでボックスを描画して、レンジをブレイクする次のチャンスを待ってみましょう。
またここでは、CCIのダイバージェンスを確認していますが、800SMA前後の値動きではダイバージェンスが非常に有効です。
こんにちは、cohamizu（@cohamizu1）です。「CCI（コモディティ・チャネル・インデックス）」は、相場のトレンド変化を判断するインジケーターです。CCIは、その名の通り商品先物取引で効果的なインジケーターで、特[…]
CCIダイバージェンス
1時間足が800SMAに到達したときに有効なのがCCIのダイバージェンスです。
通常CCIは、利益確定の場合は使いますが、これを単独でポジションメイクの判断材料にすることはありません。
しかしトレンドが終息して800SMA付近に戻ってきている段階で、まだ62EMAがクロスオーバーしていない状況なら、CCIのダイバージェンスが非常に有効になります。
ダイバージェンスとは、800SMA付近から反落を狙うなら価格が上昇しているのにCCIの山が切り下がっている箇所、反発を狙うなら下記の画像のように価格が下降しているのにCCIの谷が切り上がっている状態です。
こういったケースのダイバージェンスシグナルでは、逆張りのポジションが効果的です。
- 800SMA前後まで戻ってきた価格が安値を更新したのにCCIは切り上がっている
- 首尾よく反発し高値を更新したものの、CCIはダイバージェンスしていないのでトレンド続行
- 価格が高値更新したのに、CCIが弱気ダイバージェンスしたので、ようやく利益確定
CCIに限らず、オシレーターのダイバージェンスを期待したトレードが有効なのは、800SMA前後のレンジ相場のときです。
ダイバージェンスを確認してトレードしているのに失敗してしまうのは、フェーズが800SMA前後で形成されるレンジ相場ではなかった可能性を疑ってみてください。
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トレンド移行期（フラッグスタッフ）800SMAと62EMAがクロス
トレンド終息して1時間足で800SMAにタッチしているときに、62EMAが800SMAとクロスしていたら「レンジ」ではなく、次のトレンドがはじまる可能性が高くなっています。
順調に市場価格が62EMAと歩調をあわせて進んでいけば、200SMAも800SMAを突破して移動平均線が同じ方向に揃う「トレンド発生期」に変わるからです。
レクタングルブレイク
ローソク足が800SMAに到達後、新たなトレンドを求めて放たれて62EMAが800SMAとクロスしてくれば、新たなトレンドが発生してきます。
62EMAが800SMAとクロスしてトレンドに乗ってきても、どこかで一時的な停滞期があります。
形はペナントもしくは、画像のようにレクタングル（ボックス）を形成することが多く、そのボックスをトレンド方向に抜けてくると再びトレンドが加速していきます。
利益確定のタイミングは、やはりCCIのダイバージェンスが確認できたときですが、トレンドが反転するわけではなく、あくまで利益確定の目安です。
ダイバージェンスでポジションを取るのは、あくまで800SMAにタッチしたときだけです。
レクタングルブレイクの特徴を記述すると以下のとおりです。
- 62EMAが800SMAとクロスした後、トレンドが一時停止してボックスを描いてトレンド方向のブレイクでポジションメイク
- 利益確定はCCIのダイバージェンス（ポジションのドテンはしない）
- 反発したものの62EMAでレジスト・サポートを受けたり、CCIのリバーサルが確認できたら下降トレンド続行。
リバーサルとは、ここではCCIが前回の山より高かったにもかかわらず、価格は前回の山より低かった場合で、トレンドが継続するパターンです。
62EMAブレイク
62EMAが800SMAとクロスしてくれば、新たなトレンドが発生してくる可能性が高まってきます。
しかし62EMAを維持できずに一旦割り込んだものの、800SMAまで戻って力を蓄えてから62EMAを再び奪回してくると、市場は新たなトレンドの発生だと認識して一斉に動いて短期的に大きな動きになります。
62EMA＞200SMA＞800SMAと完全な上昇トレンドになったときでは、一旦200SMAまで戻ってきてから62EMAの奪回に動きます（下降トレンドでは逆です）。
利益確定のタイミングは、CCIが+100ラインを割り込んだときですが、あくまで利益確定の目安であり、ドテンしてポジションを取るべきではありません。
62EMAブレイクの特徴を記述すると以下のとおりです。
- 62EMAが800SMAとクロスした後、勢いが一時停滞して800SMAあたりまで戻って力を蓄える
- ローソク足が62EMAを終値でブレイクアウトしたらその方向にポジションを取る（リターンムーブを待てればなお良し）
- CCIが+100を突き抜けて再び+100を割り込めば利益確定（売りのときは逆に-100を目安にする）
62EMAブレイクは、CCIの0ライン抜けも同時に発生するのを確認しましょう。
ブレイクアウトが確定してすぐにポジションを取るよりも、一時的に戻ってきて62EMAに再タッチしてくるリターンムーブを待つとさらにポジションの堅牢性が増します。
こんにちは、cohamizu（@cohamizu1）です。移動平均線の組み合わせは、トレードの方法によって実に様々ですが、押し目買い・戻り売りで非常に役立っている62EMA（62本指数平滑移動平均線）を紹介します。この移動平[…]
トレンド発生期（フェニックス）62EMA>200SMA>800SMA・62EMA＜200SMA＜800SMA
62EMAが800SMAとクロスし、続けて200SMAも800SMAを抜くとトレンド発生期です。
冒頭で記述した移動平均線の並びを振り返ってみましょう。
- 【上昇トレンド】上から62EMA＞200SMA＞800SMA
- 【下降トレンド】上から800SMA＞200SMA＞62EMA
前述したレクタングルブレイクも62EMAブレイクも有効ですが、強いトレンドなので62EMAへのタッチですかさず押し目買い・戻り売りが入ることが多いので、深いところで待つよりも積極的な対応が有効です。
62EMAタッチ
62EMAが800SMAとクロスし、200SMAも800SMAをクロスしてきたら強いトレンドが現れてきます。
その時は押し目買い・戻り売りを狙ったほうが手堅いですが、トレンドが強いので62EMAを抜けることなくタッチするとすかさず元のトレンドに戻っていくことが多いためトレンド発生期には、62EMAを押し目買い・戻り売りのポイントにしましょう。
このように強力な下落トレンド発生時でも、何回かは62EMAまで戻ってきます。
しかし移動平均線の並びが下落トレンド発生期になっていると、一時的な反発はすぐにかき消されてしまい、すぐさま売り崩されていきます。
62EMAタッチの特徴を記述すると以下のとおりです。
- 移動平均線の並びが62EMA＜200SMA＜800SMAまたは62EMA＞200SMA＞800SMAとなりトレンド発生期になる
- ローソク足が62EMAにタッチしたらトレンド方向にポジションをとる（画像ではショート）
- CCIのダイバージェンスもしくは、15EMA（紫線）に逆指値を近づけておいて不意の反発で利益確定
以上の順番で概ねトレードしていきますが、800SMAと200SMAの間に62EMAが入り込んで方向性を失った状態からブレイクして62EMAが200SMAを下抜いてくるパターンもあります。
上記のようにブレイクしたときは、かなりの確率で62EMAまで戻って、GMMAが拡散から収束へ変化して力をためてから本格的に動き出します。
利益確定は、価格が低いのにもかかわらずCCIが切り上がっている強気ダイバージェンスが見られて、売りなら-100を超えてきたら利益確定します。
買いの場合なら+100を割り込んだら利益確定です。
こんにちは、cohamizu（@cohamizu1）です。移動平均線の組み合わせは、トレードの方法によって実に様々ですが、押し目買い・戻り売りで非常に役立っている62EMA（62本指数平滑移動平均線）を紹介します。この移動平[…]
フラッグ
このような強力なトレンド発生期に頻繁に現れるのが、ブルフラッグ・ベアフラッグというチャートの形です。
最初の急騰から右肩下がり、急落なら右肩上がりの平行チャネルが現れてきたらトレードのチャンスです。
これはフラッグ（旗）と呼ばれており、この抵抗線・支持線をブレイクすると再びトレンドが再開されかなり大きく動きます。
ここでも62EMAが上昇を止めて戻り売りの急所になっていますので、かなり信頼できるパターンだといえます。
フラッグの特徴を記述すると以下のとおりです。
- 移動平均線の並びが62EMA＜200SMA＜800SMAまたは62EMA＞200SMA＞800SMAとなりトレンド発生期になる
- 下落トレンドなら右肩上がり・上昇トレンドなら右肩下がりの平行チャネルをブレイクしたらエントリー
- CCIのダイバージェンスが確認され、CCIが売りなら-100に戻る・買いなら+100まで押されたら利益確定
このパターンが出現すると大きな値動きになるので、トレンドに乗れれば爆発的なリターンを獲得できます。
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トレンド終息期（ユマ）200SMA・800SMAの間に62EMAが位置
トレンドもいずれは終了を迎えます。
62EMAが200SMAを割り込んで800SMAに近づいている状況だと、トレンド終息期にあたり、非常に利益の出にくい状況になります。
ではまったく機会がないかというと、ローソク足が800SMAまで戻って来る過程と、戻ってきて元のトレンドに戻ろうとする過程があり、それを狙うことができます。
FXだと僅かな値幅しか期待できませんが、原油の場合は戻る値幅も大きいので収益の機会になりえます。
リバージョン
この考え方は、平均回帰（平均に戻ろうとする動き）を応用したものです。
62EMAが200SMAを割り込んでトレンドが終焉するとローソク足は800SMAに戻ろうとする動きをすることはすでに述べましたが、この考え方はロブ・ブッカーの著作にもないものでした。
トレードパターンとして示されてものではないものの、過熱したトレンドが崩れると画像のように止まることなく一気に800SMAまで戻っていくというケースは頻繁に現れるので利用しない手はありません。
原理的には、市場の雰囲気がみんな揃った状態だったのに、期待を裏切る逆行が発生して次々と損切りが発生して一方的な動きになるパターンですが、判断としては62EMAが200SMAを抜いてトレンド終息期に入ったら、前回の高値水準の最後の陽線をブロックで囲みます。
このブロックまで戻ってきたら反発を狙ってロングします。
逆の売りの場合なら、逆に直近の安値で最後に出現した陰線をブロックで囲っておきます。
このリバーションの特徴を記述すると以下のとおりです。
- 62EMAが200SMAを割り込んでトレンドが終息する。
- 買いの場合は直近の高値で最後に出現した陽線、売りの場合は、直近の安値で最後に出現した陰線をブロックで囲みタッチしたら逆張り
- 800SMAへの到達をもって利益確定
このブロックはオーダーブロックの考え方では、ミティゲーションブロックと呼ばれており押し目買い・戻り売りで有効なトレード方法です。
こんにちは、cohamizu（@cohamizu1）です。トレードをする誰もが天井・大底でポジションを取れないか？押し目・戻り目を的確に捉えられないか？と考えると思います。しかし反発・反落を示唆するローソク足を確認してエント[…]
プルバック
62EMAが200SMAを割り込んで800SMAに近づいてそれまでのトレンドが終焉しても、再度のトレンド再開を期待した動きが見られることがあります。
条件は62EMAがまだ800SMAとクロスしていない段階で、ローソク足が元のトレンド方向に戻っていこうとして62EMAをオーバーしたときです。
目標は1時間足200SMAまでが利益確定の目安になります。
800SMAにタッチしたWTIは、①一旦レンジ相場に移行→②62EMAを下抜く→③200SMA（厳密には付近）まで到達という推移をたどっています。
この原理は、市場参加者にとって共通かつ重要な移動平均線が200SMAで非常に意識されることを狙っています。
ローソク足が200SMAから大きく離れているときに、戻っていく方向に大きなローソク足が出現すると平均回帰の動きが活発になって200SMAまで一気に戻ってしまう動きです。
したがって62EMAが800SMAに接近するも、まだクロスせずにローソク足と200SMAがかなり離れているとき非常に有効な方法です。
このプルバックの特徴を記述すると以下のとおりです。
- 62EMAが200SMAを割り込んでトレンドが終息し、ローソク足が800SMAまで戻ってレンジになる
- 動き出したローソク足が62EMAを抜いてクローズしたらその方向にポジションをとる
- 200SMAへの到達をもって利益確定
200SMAは、とくに日足で1年間の営業日が概ね200日程度となるために意識されるようになり、それが1時間足でも市場参加者のチャートに反映されるので必ず意識されます。
普段でもポジションを取るときには、1時間足200SMAと離れていないかということを意識するだけで、危ないポジションを取ることが少なくなります。
【結論】移動平均線の設定はどれがおすすめ？
移動平均線の設定のおすすめとしては、少なくとも原油では以下の3つですべての時間帯に適用し、主に1時間足で活用する組み合わせとなります。
- 62EMA（62本指数平滑移動平均線）
- 200SMA（200本単純移動平均線）
- 800SMA（800本単純移動平均線）
上記の移動平均線の特徴をまとめると以下のようになります。
62EMAの特徴・使い方
トレンドに沿って動くので、トレンド発生期・トレンド移行期ではこの移動平均線をトレンド方向に抜いたり、この移動平均線まで調整すると押し目・戻り目の急所になります。
できればGMMAの設定で60EMAを62EMAに変更して利用してもらったほうがトレンドが一目でわかってよいと思います。
200SMAの特徴・使い方
おそらくすべてのトレーダーが採用しているであろう移動平均線なので、ローソク足がこの移動平均線と乖離していると「過熱している」と判断されやすい特徴があります。
なので200SMAからローソク足が離れすぎているときは、ポジションを取るのを控えて200SMAまで平均回帰するタイミングを待つだけで、大きな損害を受けてしまう確率をグッと少なくできます。
800SMAの特徴・使い方
200SMAを4倍にすれば800SMAになります。
ですので主に15分足を見てトレードする方なら1時間足200SMAが15分足800SMAに相当し、1時間足を見てトレードするなら4時間足200SMAが1時間足800SMAに相当します。
そのためトレンドの始点となりやすい特徴があるので、どんなトレンドも終息していけば800SMAに戻ってしばらく休んだ後に、再び800SMAから旅立っていきます。
移動平均線の設定まとめ
移動平均線を使ったトレードの原則は、基本的にこの習性を使ったものですので、ここまで事例をあげてきたパターンを使っていけば、安定した戦績をあげられると思います。
むしろ色々なパターンではなく、複数の銘柄をウォッチしておいて、この中で得意とするパターンだけに絞ってトレードするという考え方もあります。
そのほうが検証しやすいですし、自身の性格に合致したパターンのほうが習得しやすいという利点もあります。
ロブ・ブッカー氏の著作もその後、更新されていませんのでこの方法を採用して、発信しているのは筆者くらいかも知れませんが、移動平均線の設定に悩んでいるなら騙されたと思って上記の設定にして実績をつけて、自身に最もあったパターンを見つけてください。
この記事でリアルタイムチャートを確認している楽天MT4CFDの口座開設は、楽天証券でFX口座の開設後に、楽天MT4CFD口座を申し込むことでチャートを閲覧したり実際にS&P500などの株価指数を取引できるようになります。
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