こんにちは、cohamizu（@cohamizu1）です。
「CCI（コモディティ・チャネル・インデックス）」は、相場のトレンド変化を判断するインジケーターです。
CCIは、その名の通り商品先物取引で効果的なインジケーターで、特定期間の平均価格からどれだけ乖離しているかを判定し相場の過熱感を見極めたり、トレンドが継続するのかを判定することができます。
今回は、原油・株価指数を主にトレードしている筆者が多用しているCCIの活用方法をこの記事で説明していきます。
CCIでエントリータイミングを図るには、世界中で使われているTradingViewでも良いのですが、「楽天MT4CFD」のチャートを活用する方法を読者にはオススメしています。
「楽天MT4CFD」は、楽天証券の総合口座を開設後、「楽天MT4CFD」を申し込むことで利用できるようになります。
優れたテクニカル指標「CCI」とは？
CCIとは、ドナルド・ランバート（Donald Lambert）によって考案されたテクニカル指標で、「相場はランダムに見えても一定期間のサイクルがあり、それを観察することで相場の買われすぎ・売られすぎを観測することができる」という思想から生まれたものです。
名称は「コモディティ・チャネル・インデックス」の略称で、トレンド変化・トレンド発生・押し目買い・戻り売りなどの判定に活用しています。
CCIは、一定期間の平均価格と現在の価格との乖離を表したもので、計算式は以下の通りとなります。
- CCI=（基準値－SMA）/（0.015×MA）
- 基準値＝平均値（高値・安値・終値）÷3
- SMA＝一定期間の基準値の移動平均
- MA＝基準値－SMAの平均偏差
期間は14が推奨されており、トレンド型指標として著名なRSIと同じ14日設定でこれを特に変更する必要はありません。
RSIは、表示される数値は0から100までですが、CCIの場合は上限が設けられていないので100どころか、200や300になったり、売られすぎれば-100ラインを超えて－200や－300になることも多々あります。
テクニカル指標「CCI」の使い方
CCIは、「買われすぎ」・「売られすぎ」を判定するオシレーターで、トレード方法は以下のようになります。
CCIの基本的な使い方
基準となる+100・0・－100にラインが引かれており、矢印のように－100ラインを超えたCCIが-100ラインを再び回復し上抜くと「買い」、+100ラインを超えたCCIが+100ラインを再び回復し下抜けると「売り」という判断になります。
画像はGOLD（XAUUSD）日足ですが、売り方の目線で見ると－100ラインを下抜けると売りが加速しますが、徐々にCCIが戻って－100ラインを回復すると今度は反転上昇しています。
買い方の目線で見ても同様で、+100ラインを上抜けると買いが加速しますが、徐々にCCIが低下して+100ラインを割り込むと、今度は反落しています。
そのため売買シグナルとして非常に優れています。
また上昇トレンドが強いときには、0ライン付近で反転上昇するため押し目買いの目安として、下降トレンドが強いときは、0ライン付近で反転下降するため戻り売りの目安としても活用できます。
CCIダイバージェンス・リバーサルの使い方
次にトレンドは行き過ぎることが多々あるため、基本的なCCIの使い方で底だと思って買ったらさらに下がったり、天井だと思ったらさらに上がったりして損失を招くことがあります。
そこで活用したいのが、ダイバージェンス・リバーサルです。
- 【弱気】CCIの山が前回よりも切り下がっているにも関わらず、価格は前回の高値を切り上げている状態であること
- 【強気】CCIの谷が前回よりも切り上がっているにも関わらず、価格は前回の安値を切り下げている状態であること
これを一つ一つ説明します。
CCIの強気・弱気のダイバージェンス
実例としては、WTI原油で2025年1月15日に天井をつけたときに、価格は前回の高値を切り上げて上昇したにも関わらず、CCIは高値を切り下げてその後の下落トレンドを察知しています。
つまりこのときCCIは、弱気のダイバージェンスとなり下落トレンドに陥るシグナルを発していたわけです。
あとは+100ラインを割ってしまったときに、ショートエントリーすればOKです。
CCIのトレンド継続リバーサル
リバーサルとは、上昇トレンドであればCCIでは安値を切り下げているのに価格は安値が切り上がっている状態、下降トレンドであればCCIが高値を切り上げているのに価格は切り下がっている状態を指します。
- 【弱気】CCIの山が前回よりも切り上がっているにも関わらず、価格は前回の高値の山を切り下げている状態であること
- 【強気】CCIの谷が前回よりも切り下がっているにも関わらず、価格は前回の安値の谷を切り上げている状態であること
これが成立して上昇トレンドであればCCIが－100ラインを回復、下降トレンドであればCCIが＋100ラインを割り込むと、それまでのトレンドが継続するシグナルとなります。
実例では、GOLDにおいて2024年10月10日に前回のCCIの谷よりも深く安値を切り下げたにも関わらず、価格は安値を切り上げて、－100ラインを回復したため上昇トレンドが再開されています。
CCI分析チャートツールはTrading Viewが便利
CCIを用いたチャート分析では、世界的に利用されているTrading Viewでも利用可能です。
Trading Viewでは、CCIにはCCI-Base-MAが一緒に表示されており、「上抜けば買い」・「下抜けば売り」といった判断が下しやすい設計になっています。
ですので、まずはCCIとCCI-Base-MAが表示されているTrading Viewもオススメのチャートシステムです。
＼利用登録無料の高機能チャート／
無料で高性能なチャートツールは楽天MT4CFD
Trading Viewは、無料で閲覧できる高機能ツールですが、無料プランで表示できるインジケーターは2つまで、チャートを同時表示できないなど、十分な機能を使うには月額$12.95のエッセンシャル以上のプランにしなければ、機能に制限があるので不便に感じる場合があります。
そこで無料でありながらテクニカル分析を無限に追加できる楽天MT4CFDを使うことでその問題を解決することができます。
Trading Viewに対する利点は、楽天MT4CFD口座を開設していれば無料で機能を使えることとローソク足の動きが非常に速く判断を下しやすいことです。
使い方の一例では、Xで楽天MT4CFDチャートを使った15分足平均足トレードのエントリー方法を具体的な内容で公開しています。
#WTI(#原油)15分平均足トレード基本パターンまとめ
①平均足・15EMA・遅行スパン・DMIのシグナルが一致
②トレンドラインタッチ後、もしくは上位足の押し目・戻り目を狙う
③水平線をブレイクしたところは抵抗がなく伸びる
④ADXの低下もしくはDMIの反転で手仕舞い pic.twitter.com/fvtAhAcI4n— cohamizu (@cohamizu1) September 1, 2024
【結論】CCIとはどんなテクニカル指標？特徴・使い方まとめ
CCIは、トレンド変化・トレンド発生・押し目買い・戻り売りなどの判定に活用しています。
基本的な活用方法は、以下の6つとなります。
- －100ラインを超えたCCIが-100ラインを再び回復し上抜くと「買い」
- ＋100ラインを超えたCCIが+100ラインを再び回復し下抜けると「売り」
- 上記①②に加えて強気ダイバージェンスで「買い」
- 上記①②に加えて弱気ダイバージェンスで「売り」
- 上記①②に加えてトレンド継続強気リバーサルで「押し目買い」
- 上記①②に加えてトレンド継続弱気リバーサルで「戻り売り」
単独で利用するよりは、トレンドライン・水平線・トレンドチャネルなどを併用して、CCIの精度を高めるようにしていく方法がオススメです。
また商品先物だけでなく、株価指数やFXでも効力を発揮しますが、バックテストの結果、効果が得られない銘柄もあります。
導入して実戦に投入する前にその銘柄で十分なリターンを得られるかバックテストを行ってから、実弾運用を行ってください。
CCIも用いた総合的な活用方法については、以下の記事にまとめていますのでそちらも一読ください。
こんにちは、cohamizu（@cohamizu1）です。X（旧：Twitter）で日々、原油取引について投稿しているので、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、基本的にWTI原油取引で生計を立てています。そのためトレードの[…]
