こんにちは、cohamizu（@cohamizu1）です。
原油には、ランダムに動いていると思われがちですが、月度ごとで上昇しやすい曜日、下降しやすい曜日があります。
こういった傾向をデータ化して、チャートを見て判断を下す際のフィルターとして活用することをオススメします。
こういったフィルターをかけることで、以下のように2024年度のWTI原油CFDトレード戦績は以下のように7割前後の勝率になっています。
| 総利益pips | 15,711 |
| 総損失pips | 1,969 |
| 純利益pips | 13,742 |
| 損益比率PF | 8.0 |
| 期待損益pips | 85 |
| トレード総数 | 161 |
| 勝トレード | 114 |
| 負トレード | 47 |
| 勝率 | 70.8％ |
また重要な損益比率（PF/プロフィットファクター）も7～8を記録しているので、曜日別でフィルターをかける方法は、読者にとって役立てられるトレード手法なのではないかと思います。
この記事では過去のデータから月度ごとの平均騰落率を算出し「上昇しやすい」あるいは「下落しやすい」月度を把握した後、曜日別で平均騰落率・勝率を算出していますが、実際の原油トレードは、GMOクリック証券、DMM CFD、外為どっとコムCFDネクストなどが低コストで使いやすい証券会社です。
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原油が強い月度・弱い月度を把握する
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原油価格の過去20年間にわたる騰落率実績を知っておくことで、どの月度が強く買い戦略が優勢なのか、どの月度は弱く売り戦略が優勢なのか、把握しておくことで有利にトレードを行うことができます。
この棒グラフでは、オレンジ色が通常の平均騰落率、白色が2020年のコロナショックなどの異常値を除いた平均騰落率になっています。
概ね12月で大底をつけた原油価格は、ドライブシーズンが意識される春から夏にかけて上昇していき、需要が低下していく秋にかけて下降して、また12月に大底をつけます。
この方法を使ってシンプルに12月の大底を狙ってETFを買って、翌年6月に売れば15％～17％のリターンになるわけですが、短期もしくは中期的にスイングトレードをする場合も考慮して、月度別で曜日別の平均騰落率・勝率を計算しています。
こんにちは、cohamizu（@cohamizu1）です。 原油価格についても株価指数と同様に季節性があり、買いから入ったほうが有利な時期と売りから入ったほうが有利な時期があります。 [caption id="attachmen[…]
月度毎の曜日別平均騰落率・勝率を把握する
前述のように月度毎の平均騰落率を算出すると、買いから入ったほうが有利な月度と売りから入ったほうが有利な月度が明確になります。
これを念頭において月度ごとに、今度は曜日別でデータを集めフィルターをかけます。
当然、読者の皆さんはチャートを見て、あるいはファンダメンタルズを考慮してポジションを取るわけですが、その日に「買いで入ろう」と決心した場合に曜日別で有利であれば、ロットを増やして買いから入り、不利であれば売買をキャンセルして無駄な取引を避けることができるでしょう。
過去10年間のWTI原油先物のデータを元に月度ごとに曜日別で平均騰落率・勝率をまとめていますので、参考にされてください。
またこういった上昇しやすい曜日、下降しやすい曜日でフィルターをかける方法は、「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」にも掲載されており、様々な応用方法も知ることができます。
1月度の曜日別平均騰落率・勝率
まず1月度のWTI原油は、異常値を除くと+2.4％の平均騰落率で上昇傾向にあります。
よって買いから入ったほうが有利でしょう。
過去10年間にわたる1月度のWTI原油データを曜日別平均騰落率・勝率でグラフ化すると、月曜日が平均騰落率－0.9％・勝率42.55％と突出して弱いものの、水曜日（平均騰落率+0.25％・勝率65.96％）～金曜日（平均騰落率+0.35％・勝率51.06％）にかけて上昇していく傾で特に木曜日（平均騰落率+0.43％・勝率58.70％）に強くなりやすいアノマリーがあります。
したがって買いから入る月度だと決心した場合、以下のようなフィルターをかけることができます。
- 月曜日は平均騰落率・勝率も明確な弱さがあるので、押し目買いポイントまで調整してくるのを待つ。
- 月曜日の下落から引き続き弱い状態なら火曜日は見送るか、ロンドン～NYでロットを減らして買い戻す。
- 水曜日は平均騰落率は低いが勝率は60％後半に達するのでロットを大きくし買いから入る。
- 木曜日は騰落率は強いが勝率はやや低下するためロットを減らして買いから入る。
- 金曜日はさらにロットを減らしてやはり買いから入る
このフィルターをかけた上で、チャートでさらにトレードする箇所を絞り、フィルターとチャートと方向性が合致しない箇所のトレードは避けるという方法がとれます。
こんにちは、cohamizu（@cohamizu1）です。 WTI原油の向こう一ヶ月の上値目処は1バレル＝75ドル半ばに達する場面があると想定しています。 1月はWTI原油にとって、12月の反発局面から発展して上昇しはじめる月度[…]
2月度の曜日別平均騰落率・勝率
2月度のWTI原油は、異常値を除くと+4.4％の平均騰落率でかなり上昇傾向にあります。
買いから入ることが前提となり、売りから入る方法を排除したほうが良さそうです。
過去10年間にわたる2月度のWTI原油データを曜日別平均騰落率・勝率でグラフ化すると、2月度は非常に強い月度であるにも関わらず、火曜日は平均騰落率－0.47％・勝率42.50％と突出して弱い曜日になっています。
それ以外は、水曜日（平均騰落率+0.36％・勝率57.50％）・木曜日（平均騰落率+0.16％・勝率60.98％）・金曜日（平均騰落率+0.20％・勝率55.00％）と週末にかけて堅調な推移になっています。
したがって買いから入る月度だと決心した場合、以下のようなフィルターをかけることができます。
- 月曜日は、明確な強さがないのでロングを継続するか、新規でのポジションメイクを見送る
- 火曜日が、下落傾向なので調整を待ち押し目買い方針とする。
- 水曜日は平均騰落率は高く勝率は57％に達するのでロットを大きくし買いから入る。
- 木曜日は、騰落率は水曜日に比べ低いが勝率は高いためロットを増やして買いから入る。
- 金曜日は、やや騰落率は高くなるが勝率が低下するためさらにロットを減らして買いから入る。
このフィルターをかけた上で、チャートでさらにトレードする箇所を絞り、フィルターとチャートと方向性が合致しない箇所のトレードは避けるという方法がとれます。
基本的には強い買いなので、細かい短期売買よりもスイングトレードで大きな値幅を狙ったほうが良い月度です。
【まとめ】原油が強い曜日・弱い曜日とトレード方法
原油取引では、サイコロの目のようにランダムに動いていると考えがちですが、月度ごとで上昇しやすい月度、下降しやすい月度があります。
これを年初の取引開始日を100としてインデックス化すると6月まで上昇し、10月～11月は下降する傾向にあります。
そして原油が人々の生活に直結する物資の一つである以上、さらに買われやすい曜日、売られやすい曜日が存在します。
こういったアノマリーをフィルターとして、チャート上でかなりハッキリとした方向性が出てない限りは取引を避けることで、取引回数を絞って、無駄な取引による損失を回避することで、より資産の拡大につなげることができるでしょう。
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